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MEXGroup:晚间专题技术报告2020-07-02

发布时间:2020-07-02 17:32:07 信息编号:19429 热度:

汇市焦点

避险货币方面,随着美国经济数据的回升,以及疫苗开发取得进展,令美元作为避险货币的地位有所下降。今晚,美国将公布非农就业人数,目前市场预计增长300万人,高于前值的150.9万人;整理6月经济数据不难发现整体还不错,因此,目前市场对此次非农就业数据相对较为乐观,若公布值符合预期,或许会进一步打压美元避险属性。日元方面,日内并没有太大波动,一方面随着全球股市的上涨避险情绪有所下降,另外,投资者也在等待今晚的数据。但考虑到美元今晚有走弱的预期,因此,维持美/日为震荡偏弱结构。

英国方面,随着美元指数的回落,镑/美创逾一周新高。随着近期英国经济数据的回升也显示出英国经济充满韧性,另外,英国政府强力推动经济重启,也给英镑一定支撑。不过,需注意的是英国和欧盟的贸易谈判并没有发生根本改变,因此,对于英镑而言上升空间或许有限。

商品货币方面,随着全球经济数据的回升,市场信心获得了提振。今日亚洲股市追随欧美股市上涨,风险偏好的回升支撑了商品货币。其中,纽/美还一度创逾一周新高。对于商品货币而言,我们认为并不大风险,因为中国经济的企稳回升将在中线支撑澳元、纽元。

MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓,并于每周一开盘下单及周五收盘平仓,各货币对一标准手,建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下,MEX量化策略年初至今已大幅跑赢目标,详情请参考《量化专题:基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周下跌0.59%。本周组合及截至北京时间7月2日16:25盈亏如下,利差(库存费)为正向。

商品市场

交易偏好 – 今晚维持原油(WTI)为震荡偏多、黄金(XAU)为震荡结构。

黄金方面,昨晚小非农公布之后,黄金快速跳水;因此,投资者需格外注意今晚公布的大非农和失业数据的变化,目前市场对于今晚的非农数据普遍比较乐观,再加上全球股市的走强,避险情绪有所下降。因此,短线我们继续维持黄金为震荡偏弱结构。

油价方面,虽然欧佩克和俄罗斯无意将减产配额延长至8月份,以及美国疫情的反弹对油价构成了一定压力。但近期欧美、亚太地区制造业数据的回升,也表明6月全球经济活动也明显好转。因此,在需求前景没有受到太大消极影响时,我们继续维持油价为震荡偏强结构。

摘要

CFTC资金流数据显示,英镑、加元空头仍处于极值,因此,我们认为短期随着资金流入并支持其回涨,另外,欧元多头也处于极值。

澳/美、纽/美多头可继续持有。

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